Choques internacionales reales y financieros y su impacto sobre la economía colombiana

Serie

• Borradores de economía

Resumen

• En este documento se utiliza la metodología FAVAR (factor augmented VAR) para evaluar el impacto de variaciones no esperadas en cuatro variables internacionales: las tasas de interés de corto plazo, el riesgo, el precio real del petróleo, el café y el carbón, y la actividad económica mundial. Se utilizan funciones de impulso respuesta y descomposición histórica de choques para evaluar la importancia de los factores externos en la actividad económica colombiana, con énfasis en la crisis de fin de siglo.

autores

• Echavarría, Juan José
• González-Gómez, Andrés
• López, Enrique
• Rodríguez N, Norberto

fecha de publicación

• 2012-08

Área temática

• C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados
• C51 - Construcción de modelos y estimación
• E42 - Sistemas monetarios; Patrones; Regímenes; Gobierno y sistema monetario; Sistemas de pago

Enfoque geográfico

• Colombia  Country
• South America  Continent

Líneas de investigación

• Economía abierta
• Fluctuaciones
• Identificación de choques
• Modelos FAVAR
• Transmisión internacional

Identificador de objeto digital (DOI)

• https://doi.org/10.32468/be.728

Issue

• 728