Pronósticos condicionados para modelos VAR

Serie

  • Borradores de economía

Resumen

  • En este documento se presenta una metodología para estimar pronósticos con intervalos de confianza para modelos VAR o VEC. incorporando metas o restricciones lineales sobre los valores futuros de las variables. Esta metodología incluye la posibilidad de evaluar la compatibilidad entre las metas y los pronósticos del modelo bajo una prueba estadística. Adicionalmente, una aplicación del método se lleva a cabo utilizando unos modelos simulados.

fecha de publicación

  • 1996-10

Líneas de investigación

  • Modelos VAR

Issue

  • 62