Consideraciones en la estimación de cuantiles altos en el riesgo operativo

Este artículo revisa la reciente literatura concerniente a los tres enfoques propuestos por el Comité de Basilea para cuantificar el riesgo operativo, con especial énfasis en los modelos de medición avanzada. Bajo estos modelos, el comité recomienda cuantificar el riesgo operativo al 99,9% y en un horizonte de un año. Por tal razón, se realizan varios comentarios que deben tenerse en cuenta en la estimación de cuantiles altos basados en estudios previos. Finalmente, se recomienda para Colombia el uso de modelos de distribución de pérdidas agregadas (LDA), para los cuales existen métodos sencillos de implementar para cuantificar el VaR al99,9%, cuando las distribuciones de las severidades cumplen ciertas condiciones.

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