C58 - Econometría financiera

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C58 - Financial Econometrics

Materia de

A Comparative Analysis of Stock Market Cycles Artículo
A Network Model of Systemic Risk: Identifying the Sources of Dependence Across Institutions Documentos de trabajo
Empleo del comportamiento estacional para mejorar el pronóstico de un commodity: el caso del mercado internacional del azúcar Artículo
Estimating the Value at Risk of a bank’s portfolio in sovereign bonds using a DCC-Copula model Documentos de trabajo
Expected, Unexpected, Good and Bad Uncertainty Documentos de trabajo
Expected, unexpected, good and bad aggregate uncertainty Artículo
Financial Risk Network Architecture of Energy Firms Artículo
Flujos de capitales y crecimiento en Colombia: estimación y perspectivas Capítulo
Has the interaction between skewness and kurtosis of asset returns information content for risk forecasting? Artículo
Identifying the Determinants of Mortgage Default in Colombia between 1997 and 2004 Artículo
Indirect Inference Estimation of Nonlinear Dynamic General Equilibrium Models: With an Application to Asset Pricing under Skewness Risk Documentos de trabajo
Measuring and Testing for the Systemically Important Financial Institutions Artículo
Measuring and Testing for the Systemically Important Financial Institutions Documentos de trabajo
Measuring the Effectiveness of Volatility Auctions Documentos de trabajo
Measuring the Effectiveness of Volatility Call Auctions Documentos de trabajo
Multivariate dynamics between emerging markets and digital asset markets: An application of the SNP-DCC model Artículo
Network Externalities Across Financial Institutions Documentos de trabajo
Optimal probabilistic forecasts: When do they work? Documentos de trabajo
Optimal probabilistic forecasts: When do they work? Documentos de trabajo
Regímenes de riesgo en el mercado de acciones colombiano Artículo
Regímenes de volatilidad del tipo de cambio en Colombia e intervenciones de política Artículo
Risk Quantification for Commodity ETFs Backtesting Value-At-Risk and Expected Shortfall Artículo
Risk spillovers of critical metals firms Artículo
Scale Free Tails in Colombian Financial Indexes: A Primer Documentos de trabajo
Skew Index Descriptive Analysis, Predictive Power, And Short-Term Forecast Artículo
Systemic Risk in the Colombian Stock Market: Diversification alternatives under extreme events. [Riesgo sistémico en el mercado de acciones colombiano: Alternativas de diversificación bajo eventos extremos.] Artículo
Testing for Multiple Bubbles with Daily Data Documentos de trabajo
The Global Financial Cycle and Country Risk in Emerging Markets During Stress Episodes: A Copula-CoVaR Approach Documentos de trabajo
The Global Financial Cycle and Country Risk in Emerging Markets During Stress Episodes: A Copula-CoVaR Approach Documentos de trabajo
The Kidnapping of Europe High-Order Moments' Transmission Between Developed and Emerging Markets Artículo
Uncovering the Portfolio Balance Channel with the Use of Sovereign Credit Ratings Artículo
Uncovering the Portfolio Balance Channel with the use of Sovereign Credit Ratings Documentos de trabajo
Valor en riesgo condicional para el portafolio de deuda pública de las entidades financieras Documentos de trabajo

Área de investigación de

Melo-Velandia, Luis Fernando, Econometrista principal, Banco de la República